單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。
1.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是()。
A.風險管理的目標是消除風險
B.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略
C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段
D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度
2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。
A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
3.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于()。
A.-1
B.1
C.-0.1
D.0.1
4.下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑
B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等
C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑
D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的
5.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為()。
A.68%
B.95%
C.32%
D.50%
6.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制
D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理
7.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括()。
A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行
B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行
C.制定各幣種的流動性管理策略
D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃
8.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。
A.75%，25%
B.75%，15%
C.50%，15%
D.50%，25%
9.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。
(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值
(3)其他資產(chǎn)凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A.(1)、(2)
B.(1)、(2)、(3)
C.(1)、(2)、(5)
D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
10.下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是()。
A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降
B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升
C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大
D.負債的久期越長，負債的利率風險越大
11.市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性
B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險
D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總
12.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。
A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/p>
B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者
C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標
13.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應對()。
A.預期損失
B.非預期損失
C.災難性損失
D.經(jīng)濟損失
14.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
15.風險管理文化的精神核心和最重要、層次的因素是()。
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
16.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。
A.加強
B.減弱
C.不變
D.無法確定
17.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為()。
A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)
B.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸/總負債
D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總負債
18.戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括()。
A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失
C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會
D.風險可以完全避免
19.商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為()。
A.市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VAR
B.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR
C.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VAR
D.市場風險經(jīng)濟資本=VAR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)
20.()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A.流到性風險
B.國家風險
C.聲譽風險
D.法律風險
1.A【解析】風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。
2.A【解析】本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。
3.C【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權平均久期。
4.D【解析】各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。
5.B【解析】關于這個知識點，考生應需記住：1倍標準差內(nèi)對應的概率68%，2倍標準差內(nèi)對應的概率為95%，3倍標準差對應的概率為99%。
6.B【解析】應該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨?/p>
7.B【解析】最終的監(jiān)督控制權只能集中在總行。
8.A【解析】略。
9.D【解析】商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于以上幾項的加總。
10.B【解析】當市場利率上升時，銀行負債價值下降。
11.D【解析】D項是市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。
12.D【解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
13.A
14.D【解析】對數(shù)收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。
15.C【解析】常識，考生要熟悉。
16.A【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期-(總資產(chǎn)/總負債)×負債加權平均久期=5-(100/90)×4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。
17.A【解析】應收存款的流動性與現(xiàn)金相當，兩者之和占總資產(chǎn)的比例可衡量資產(chǎn)的流動性。
18.D【解析】戰(zhàn)略風險管理的基本假設風險不可能完全避免。
19.A【解析】略。
20.A
