1.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　2.商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　3.損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　4.對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等)越高.則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　5.流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越小。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　6.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　7.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　8.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　9.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期固定不變。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要方式。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　11.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　12.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　13.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　14.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門(mén)不需要接受內(nèi)審部門(mén)的審計(jì)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　15.違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　16.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　17.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　19.季節(jié)性貸款申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)生顯著變化屬于財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　20.貸款分類僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　二、單項(xiàng)選擇題

　　21.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段提出的

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第數(shù)學(xué)革命

　　D.20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　22.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)清除

　　23.商業(yè)銀行可以采取(　　)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實(shí)行差錯(cuò)率考核

　　D.改變市場(chǎng)定位

　　24.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　　)。

　　A.動(dòng)產(chǎn)留置

　　B.不動(dòng)產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　25.以下選項(xiàng)中。屬于商業(yè)銀行對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　26.銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括(　　)。

　　A.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)。反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

　　B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

　　C.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發(fā)展

　　27.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)適于采用量化技術(shù)加以控制

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)難以通過(guò)分散化投資完全消除

　　28.在國(guó)際先進(jìn)銀行用來(lái)綜合考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的方法中。普遍使用的衡量指標(biāo)是(　　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.加權(quán)收益率(WR)

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　29.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)。

　　A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　30.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)有三種

　　C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)

　　D.對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過(guò)主權(quán)評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)

　　31.以下有關(guān)資本的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　32.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為(　　)。

　　A.表外項(xiàng)目已未提取金額

　　B.表外項(xiàng)目已提取金額

　　C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已未提取金額

　　D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已未提取金額

　　33.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低(　　)要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本

　　34.(　　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.商業(yè)銀行公司治理

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　35.以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是(　　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協(xié)助

　　36.ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是(　　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　37.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)

　　B.具有獨(dú)立的報(bào)告路線

　　C.具有經(jīng)營(yíng)決策的終決定權(quán)

　　D.監(jiān)控各類限額是它的職責(zé)之一

　　38.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　39.銀行監(jiān)管是由(　　)主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　A.市場(chǎng)

　　B.政府

　　C.行業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.商業(yè)銀行

　　40.高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由(　　)設(shè)置的。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D.股東大會(huì)

　　41.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的(　　)狀況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用。

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　42.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)

　　C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　43.前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是(　　)。

　　A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.頭寸報(bào)告

　　C.佳避險(xiǎn)報(bào)告

　　D.以上均不是

　　44.企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用(　　)結(jié)構(gòu)。

　　A.B/S

　　B.A/S

　　C.B/L

　　D.A/L

　　45.A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%，2010年年初所有者權(quán)益為110億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.11%

　　D.10%

　　46.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

　　B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管*的估計(jì)值

　　D.對(duì)于零售暴露，商業(yè)銀行可以使用初級(jí)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，自行估計(jì)PD和1GD

　　47.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　48.下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放

　　B.在進(jìn)行信貸決策時(shí).商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，但不包括衍生交易工具

　　C.原有貸款的展期應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策

　　49.下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是(　　)。

　　A.營(yíng)運(yùn)資金

　　B.運(yùn)營(yíng)效率

　　C.速動(dòng)比率

　　D.存貨周轉(zhuǎn)率

　　50.商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

　　D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

　　51.某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.6%

　　B.8%

　　C.8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

　　52.資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是(　　)。

　　A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%

　　B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入一銷售成本)/銷售收入]×100%

　　C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)/銷售收入)×100%

　　53.以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)是(　　)。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的設(shè)立動(dòng)機(jī)

　　54.客戶評(píng)級(jí)中.違約概率的估計(jì)包括以下(　　)兩個(gè)層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　55.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于(　　)。

　　A.項(xiàng)目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　56.商業(yè)銀行的零售存款是(　　)。

　　A.來(lái)源集中.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　D.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　57.用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是(　　)。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動(dòng)比率

　　D.盈利能力比率

　　58.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.信用評(píng)分模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　B.專家系統(tǒng)的突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

　　C.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　59.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比的一般限度是(　　)。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.100%

　　D.150%

　　60.交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，(　　)。

　　A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

　　B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加.出現(xiàn)定價(jià)困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　61.在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，(　　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失大、發(fā)生次數(shù)多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　62.(　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　63.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)。

　　A.開(kāi)發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　C.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　64.(　　)又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　65.企業(yè)某年的稅前凈利潤(rùn)為9000萬(wàn)元，利息費(fèi)用為3000萬(wàn)元，則其利息保障倍數(shù)為(　　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　66.CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的(　　)。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　67.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確.

　　68.假設(shè)一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是(　　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　69.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　70.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　71.期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是(　　)。

　　A.美式期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.平價(jià)期權(quán)

　　D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　72.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是(　　)。

　　A.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　C.公允價(jià)值和市值重估

　　D.市值重估和名義價(jià)值

　　73.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的(　　)損失。

　　A.大

　　B.小

　　C.平均

　　D.預(yù)期

　　74.在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低表示為(　　)收益率曲線。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波動(dòng)

　　75.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與(　　)中的較高者。

　　A.O.03%

　　B.0.05%

　　C.0.3%

　　D.0.5%

　　76.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按(　　)計(jì)價(jià)。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.歷史成本

　　D.公允價(jià)值

　　77.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D.至少每6個(gè)月更新數(shù)據(jù)

　　78.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來(lái)衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　79.在客戶信用評(píng)價(jià)中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營(yíng)環(huán)境因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEls系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　80.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)。

　　A.內(nèi)幕交易

　　B.勞方索償

　　C.濫用職權(quán)

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　81.張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　　)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　82.監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控，報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門(mén)職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的(　　)或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報(bào)義務(wù)

　　D.內(nèi)部控制

　　83.標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為(　　)大類業(yè)務(wù)條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　84.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的(　　)作出評(píng)估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　85.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括(　　)。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　86.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　87.資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少(　　)。

　　A.3個(gè)月

　　B.半年

　　C.9個(gè)月

　　D.1年

　　88.商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　89.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　90.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　91.以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是(　　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　92.以下屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的是(　　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評(píng)級(jí)下降

　　D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　93.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于(　　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

　　94.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　　)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.借短貸短

　　B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

　　C.借短貸長(zhǎng)

　　D.借長(zhǎng)貸短

　　95.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了__________和__________的關(guān)系。(　　)

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn);聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　96.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的缺點(diǎn)是(　　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計(jì)算復(fù)雜

　　C.靜態(tài)評(píng)估

　　D.以上均不正確

　　97.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.O.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　98.在計(jì)算商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求時(shí)，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　99.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為(　　)萬(wàn)元。

　　A.925.47

　　B.960,26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　100.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　三、多項(xiàng)選擇題

　　101.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能有(　　)。

　　A.招募和保留佳雇員

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

　　D.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

　　E.降低競(jìng)爭(zhēng)激烈程度

　　102.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有(　　)。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)

　　C.及時(shí)處理投訴

　　D.增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

　　E.注意商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任

　　103.銀行監(jiān)管的基本原則包括(　　)。

　　A.依法原則

　　B.公開(kāi)原則

　　C.公正原則

　　D.效率原則

　　E.懲罰原則

　　104.下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100%

　　B.期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額

　　C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　D.次級(jí)類貸款遷徙率=[期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少的金額)]×100%

　　E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑婁貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額

　　105.保證法律責(zé)任一般包括(　　)。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　106.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括(　　)。

　　A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　107.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃

　　B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃

　　C.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

　　D.訴訟應(yīng)答策略

　　E.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)

　　108.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括(　　)。

　　A.數(shù)量指標(biāo)

　　B.質(zhì)量指標(biāo)

　　C.比例指標(biāo)

　　D.等級(jí)指標(biāo)

　　E.總量指標(biāo)

　　109.按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為(　　)。

　　A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)

　　B.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　C.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　D.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　E.綜合企業(yè)集團(tuán)

　　110.以下關(guān)于貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.貸款分類主要用于貸后管理

　　B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理

　　E.貸款分類是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷

　　111.以下各項(xiàng)中，屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的情況的有(　　)。

　　A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策

　　112.引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素主要包括(　　)。

　　A財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　D.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　E.文件/合同缺陷

　　113.行業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有(　　)。

　　A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整

　　C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.產(chǎn)能明顯過(guò)剩

　　E.行業(yè)整體衰退

　　114.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的有(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的重要的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　115.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　116.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有(　　)。

　　A.財(cái)會(huì)制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　117.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括(　　)。

　　A.檢查與調(diào)研

　　B.調(diào)閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會(huì)議

　　E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

　　118.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為(　　)。

　　A.事前轉(zhuǎn)移

　　B.事后轉(zhuǎn)移

　　C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E.主體轉(zhuǎn)移

　　119.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　　)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　120.資產(chǎn)證券化包括(　　)。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　C.虛擬資產(chǎn)征券化

　　D.證券資產(chǎn)證券化

　　E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　121.以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)的有(　　)。

　　A.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　D.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　E.向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　122.區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)有(　　)。

　　A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

　　B.國(guó)家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛��?lái)的不利影響

　　C.國(guó)家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

　　D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件

　　123.在收集的非財(cái)務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，不屬于此種信號(hào)的有(　　)。

　　A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

　　B.關(guān)鍵的人事變動(dòng)

　　C.會(huì)計(jì)師變化

　　D.季節(jié)性貸款申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)生顯著變化

　　E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來(lái)源喪失

　　124.下面關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的有(　　)。

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)整個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查

　　E.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　125.根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可將操作風(fēng)險(xiǎn)分為(　　)。

　　A.可消除的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　126.下列針對(duì)火災(zāi)操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn)

　　E.可通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)

　　127.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有(　　)。

　　A.測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響

　　B.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的高收益

　　C.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　D.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

　　E.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　128.我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問(wèn)題有(　　)。

　　A.信息披露內(nèi)容不全面

　　B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　C.表內(nèi)業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

　　129.貸款重組可以采取的措施有(　　)。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　130.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則包括(　　)。

　　A.相關(guān)性

　　B.可靠性

　　C.可計(jì)量性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　E.實(shí)用性

　　131.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式包括(　　)。

　　A.投資組合報(bào)告

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D.佳投資組合復(fù)制報(bào)告

　　E.佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告

　　132.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)估模型過(guò)程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于(　　)。

　　A.個(gè)別客戶群體沒(méi)有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類在統(tǒng)計(jì)上的效果不顯著，建模時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)個(gè)人客戶分類的優(yōu)勢(shì)

　　B.很多剛開(kāi)始建立信用評(píng)分機(jī)制的商業(yè)銀行沒(méi)有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù).更難以進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析

　　C.中國(guó)這樣的發(fā)展中國(guó)家的客戶分類變量存在相當(dāng)程度的不穩(wěn)定性

　　D.客戶分類需要耗費(fèi)大量人力和資金進(jìn)行研究.不太經(jīng)濟(jì)

　　E.客戶分類方法在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的作用不大

　　133.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來(lái)說(shuō)，具有的優(yōu)勢(shì)包括(　　)。

　　A.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.可以求出在一定置信水平下所遭受的大損失。便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

　　D.是一種可以對(duì)各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

　　E.只能用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類別的風(fēng)險(xiǎn)

　　134.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，(　　)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B.實(shí)行強(qiáng)制休假制度

　　C.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

　　E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模

　　135.除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用(　　)來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

　　A.情景分析

　　B.壓力測(cè)試

　　C.久期分析法

　　D.缺口分析法

　　E.負(fù)債分析法

　　136.下列關(guān)于CAMEls評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.CAMEls評(píng)級(jí)結(jié)果以1～5級(jí)表示.數(shù)字越小表明級(jí)別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高

　　B.CAMEIs評(píng)級(jí)包括五大類要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)

　　C.CAMEls評(píng)級(jí)的要素“C”是指“成本”

　　D.CAMEls評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系

　　E.CAMEls評(píng)級(jí)內(nèi)容包括評(píng)價(jià)董事會(huì)和管理層的能力和效率

　　137.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行賬戶提供的貸款業(yè)務(wù)

　　B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

　　C.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在E1后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　138.下列關(guān)于組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　B.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　C.如果商業(yè)銀行資本不足，則應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整每個(gè)維度的限額，使經(jīng)濟(jì)資本能夠彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露可能引致的損失

　　D.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　139.商業(yè)銀行的核心資本包括(　　)。

　　A.盈余公積

　　B.混合性債務(wù)工具

　　C.公開(kāi)儲(chǔ)備

　　D.未公開(kāi)儲(chǔ)備

　　E.重估儲(chǔ)備

　　140.為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括的步驟有(　　)。

　　A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類

　　B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C.建立模型

　　D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E.確定模型并實(shí)施

　　一、判斷題

　　1.【答案】B。解析：在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

　　2.【答案】A。解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。

　　3.【答案】A。解析：損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　4.【答案】B。

　　5.【答案】B。解析：流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越大。

　　6.【答案】A。解析：商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)。

　　7.【答案】B。解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。

　　【專家點(diǎn)撥】經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占有，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要成本的。

　　8.【答案】B。解析：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加.而不是減少。

　　9.【答案】B。解析：戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要根據(jù)實(shí)際情況不斷改進(jìn)。

　　10.【答案】A。解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要方式。

　　11.【答案】B。

　　12.【答案】A。解析：經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。

　　13.【答案】B。解析：經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。

　　14.【答案】B。解析：審計(jì)部門(mén)有審計(jì)任何部門(mén)的權(quán)利，包括法律/合規(guī)部門(mén)。

　　15.【答案】A。解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。

　　16.【答案】B。解析：從字面上看，信用本身就是難以確定預(yù)計(jì)的。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則是有比較確定的數(shù)字。信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，數(shù)據(jù)難以觀察和計(jì)量。

　　17.【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　18.【答案】B。解析：人員、系統(tǒng)、流程都是內(nèi)部事件。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　19.【答案】A。

　　20.【答案】B。解析：貸款分類綜合考慮了客戶信息風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失

　　對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)。

　　二、單項(xiàng)選擇題

　　21.【答案】B。解析：不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段提出的。

　　22.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

　　23.【答案】B。解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　24.【答案】A。解析：商業(yè)銀行一般不采用留置和定金的擔(dān)保方式。

　　25.【答案】B。解析：新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法;對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法;對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。

　　26.【答案】D。解析：對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制，而不是減少一切限制。

　　27.I答案】C。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體系。

　　28.【答案】D。解析：采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估法來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。

　　【專家點(diǎn)撥】在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)。

　　29.【答案】A。解析：主要投資者是指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者。

　　30.【答案】C。解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，已超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　31.【答案】B。解析：監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的低資本。

　　32.【答案】C。解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已未提取金額。

　　33.【答案】B。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。

　　34.【答案】C。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　35.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　36.【答案】B。

　　【專家點(diǎn)撥】注意區(qū)分與Ahman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，在Akman的Z計(jì)分模型中，流動(dòng)性指標(biāo)是(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)。

　　37.【答案】C。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用，并沒(méi)有經(jīng)營(yíng)決策的終決定權(quán)。

　　38.【答案】C。解析：A中，銀行股價(jià)下跌，說(shuō)明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問(wèn)題;B銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅;C外部評(píng)級(jí)上升，是有利的;D資產(chǎn)來(lái)源過(guò)于集中。

　　39.【答案】B。解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　40.【答案】A。解析：董事會(huì)通常設(shè)置高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　41.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用。

　　42.【答案】C。解析：前臺(tái)業(yè)務(wù)人員是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。

　　43.【答案】B。解析：前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是頭寸報(bào)告。

　　44.【答案】A。解析：企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過(guò)瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

　　45.【答案】D。解析：銷售凈利率=(凈利潤(rùn)/銷售收入)×100%，可得凈利潤(rùn)=80×15%=12(億元);凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%=12/[(110+130)]×100%=12/120×100%=10%。

　　46.【答案】A。解析：B、C將初級(jí)法和高級(jí)法的概念互換了;對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法.就必須自行估計(jì)PD和1GD，而初級(jí)法是不對(duì)違約概率和違約損失率進(jìn)行自行評(píng)估的。

　　47.【答案】B。解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　【專家點(diǎn)撥】期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　48.【答案】B。解析：在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等。

　　49.【答案】B。解析：運(yùn)營(yíng)效率屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)。

　　50.【答案】C。解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。

　　51.【答案】C。解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%，本題中2013年的正常類貸款遷徙率=800/(10000-600)=8.5%。

　　52.【答案】C。解析：A是凈資產(chǎn)收益率的公式;B是銷售毛利率的公式;D是銷售凈利率的公式。

　　53.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)包括保證人的資格、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力、保證人的保證意愿、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系和保證的法律責(zé)任。

　　54.【答案】A。解析：客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

　　55.【答案】A。解析：影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于項(xiàng)目因素。

　　56.【答案】B。解析：從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來(lái)源比較分散。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　57.【答案】B。解析：用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。

　　58.【答案】A。解析：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型。

　　59.【答案】D。解析：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比的一般限度是150%。

　　60.【答案】D。解析：交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定。使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤。

　　61.【答案】C。解析：在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失大、發(fā)生次數(shù)多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　62.【答案】A。解析：這是缺口分析的定義。

　　63.【答案】D。解析：A、B、C三項(xiàng)都屬于開(kāi)發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。

　　64.【答案】B。解析：效率比率又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　65.【答案】D。解析：利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用=(9000+3000)/3000=4。

　　66.【答案】A。解析：在CreditMetriCs模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的信用等級(jí)。

　　67.【答案】D。解析：信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)，有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。

　　68.【答案】A。解析：絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。

　　69.【答案】A。

　　70.【答案】C。解析：一般說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，不會(huì)說(shuō)收益而是說(shuō)損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說(shuō)有98%的可能會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元，那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算就沒(méi)有意義了，因?yàn)檫�是不知道可能會(huì)損失多少。所以，邏輯判斷.應(yīng)該選C。

　　【專家點(diǎn)撥】事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會(huì)超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　71.【答案】B。解析：本題所述是歐式期權(quán)的定義。

　　72.【答案】B。解析：在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值。

　　【專家點(diǎn)撥】考生在復(fù)習(xí)這部分知識(shí)時(shí)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值要特別注意。

　　73.【答案】A。解析：本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義。

　　74.【答案】C。解析：在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低表示為反向收益率曲線。

　　75.【答案】A。解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與O.03%qb的較高者。

　　76.【答案】C。解析：銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。

　　77.【答案】A。解析：B選項(xiàng)，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。C選項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年。D選項(xiàng).至少每3個(gè)月更新數(shù)據(jù)。

　　78.【答案】B。解析：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)進(jìn)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的三種方法，其中，基本指標(biāo)法是將銀行視為一個(gè)整體來(lái)衡量的。

　　79.【答案】A。

　　80.【答案】C。解析：A屬于內(nèi)部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　81.【答案】B。解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，具體包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)是由于業(yè)務(wù)流程沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的。

　　82.【答案】C。解析：這是錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告的定義。

　　83.【答案】C。解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線。

　　84.【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估。

　　85.【答案】B。解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程;完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

　　86.【答案】C。解析：違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求5年的數(shù)據(jù)。

　　87.【答案】D。

　　88.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%。

　　89.【答案】D。解析：衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo).包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　90.【答案】A。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈O.04。

　　91.【答案】C。解析：流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差。

　　92.【答案】A。解析：B屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)，C、D屬于外部指標(biāo)/信號(hào)。

　　93.【答案】D。解析：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題。

　　94.【答案】C。解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)。被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　95.【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失。不得不接受政府救助。

　　96.【答案】C。解析：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。

　　97.【答案】B。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)一≈0.1。

　　98.【答案】C。解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：第一類，敏感負(fù)債;第二類，脆弱資金;第三類，核心存款。

　　99.【答案】C。解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬(wàn)元)。

　　100.【答案】B。解析：外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。

　　三、多項(xiàng)選擇題

　　101.【答案】ABCD。解析：良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系可以強(qiáng)化自身的競(jìng)爭(zhēng)力，但無(wú)法降低競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

　　102.【答案】ABCDE。

　　103.【答案】ABCD。解析：銀行監(jiān)管的基本原則包括依法原則、公開(kāi)原則、公正和效率原則。

　　104.【答案】ACDE。解析：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B是錯(cuò)誤的，其他的正確。

　　105.【答案】BC。解析：保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，所以會(huì)影響借款人的還債能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　106.【答案】ABCDE。

　　107.【答案】ABCDE。解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案基本就包括這五項(xiàng)內(nèi)容。

　　108.【答案】ACD。解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。

　　109.【答案】CD。解析：按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)。

　　110.【答案】ABCD。解析：E選項(xiàng)應(yīng)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　111.【答案】ABC。解析：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警包括了有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化、區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素，D、E選項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)容。

　　112.【答案】ABCDE。解析：此外還包括交易/定價(jià)錯(cuò)誤。

　　113.【答案】ACDE。解析：B選項(xiàng)中的行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　114.【答案】BE。解析：對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是大、明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源;信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　115.【答案】ABCDE。解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　116.【答案】ABC。解析：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　117.【答案】ABCDE。解析：監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督評(píng)測(cè)、訪談座談等方式.對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)督評(píng)測(cè)。

　　118.【答案】CD。解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　119.【答案】ACDE。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　120.【答案】ABDE。解析：資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　121.【答案】ABCDE。

　　122.【答案】BCE。解析:區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的警示信號(hào)，故A、D選項(xiàng)不對(duì)。B、C、E三項(xiàng)都是正確的。

　　123.【答案】CD。解析：C、D選項(xiàng)都是屬于財(cái)務(wù)警示信號(hào)。

　　124.【答案】BDE。解析：一般區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額，故B選項(xiàng)錯(cuò);國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查，故D選項(xiàng)錯(cuò);總行對(duì)海外分行和海外子公司提供的信用支持是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，故E選項(xiàng)錯(cuò)。

　　125.【答案】BCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法消除。

　　【專家點(diǎn)撥】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　126.【答案】BE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)管理和控制能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應(yīng)承擔(dān)�；馂�(zāi)、搶劫與高管欺詐往往很難規(guī)避或降低，甚至無(wú)能為力，屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)指定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包的方式轉(zhuǎn)移或緩釋，差錯(cuò)率考核是降低操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。

　　127.【答案】AE。解析：銀行不但應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　128.【答案】ABDE。

　　129.【答案】ABCDE。

　　130.【答案】ACDE。解析：不包括可靠性。

　　131.【答案】ABDE。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式：①投資組合報(bào)告;②風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告;③佳投資組合復(fù)制報(bào)告;④佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告，信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　132.【答案】ABC。解析：首先排除E項(xiàng)，因?yàn)槿绻�評(píng)估作用不大，也就不會(huì)有這樣的方法在國(guó)際上推廣。其次D項(xiàng)這樣的原因不是主要原因，這種困難并不是我國(guó)特有的。

　　133.【答案】ABCD。解析：E是該指標(biāo)的缺陷。

　　134.【答案】AC。解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可將操作風(fēng)險(xiǎn)分為：可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。B實(shí)行強(qiáng)制休假制度是應(yīng)對(duì)可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的措施：D計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備屬于應(yīng)對(duì)應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施;E調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模屬于應(yīng)對(duì)可規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的措施。

　　135.【答案】CD。解析：國(guó)際商業(yè)銀行廣泛利用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法、缺口分析法、現(xiàn)金流分析法以及久期分析法評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、B兩項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法。

　　136.【答案】DE。解析：本題全面考查了CAME1s體系的相關(guān)知識(shí)。從題目上看，首先排除B，CAME1s是六個(gè)字母，分別代表六大要素。B明顯錯(cuò)誤。另外排除A，該體系評(píng)分由1(好)到5(差)。另外對(duì)CAMEls體系

　　有了基本概念的理解之后，便可知C項(xiàng)是錯(cuò)誤的，開(kāi)頭字母C是指的資本充足性。

　　137.【答案】CDE。解析：為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第29條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項(xiàng)。

　　138.【答案】BCE。解析：市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變，要使得授信額度始終在限額以內(nèi)是基本不可能的，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。所以要對(duì)組合限額進(jìn)行維護(hù)，主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　139.【答案】AC。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備;附屬資本包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具。

　　140.【答案】ABCDE。解析：因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。“因果關(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。