第一章 壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的必要性
（一）壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
1.壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)失敗的國(guó)際案例與成因
由高信用率、利差損、風(fēng)險(xiǎn)集中、流動(dòng)性、關(guān)聯(lián)方問題、現(xiàn)金擠兌引致的經(jīng)驗(yàn)失敗
2.我國(guó)壽險(xiǎn)公司的利差損問題及成因
（二）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的內(nèi)在要求
1.壽險(xiǎn)公司資金的主要來(lái)源
2.可運(yùn)用資金的構(gòu)成與特點(diǎn)
3.壽險(xiǎn)定價(jià)與價(jià)格穩(wěn)定對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的要求
4.負(fù)債評(píng)估過程中準(zhǔn)備金充足的重要性
5.負(fù)債評(píng)估中期限匹配的重要性
（三）壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)資產(chǎn)管理的要求
1.我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)資產(chǎn)管理的要求
2.壽險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)資產(chǎn)管理的要求

第二章 壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理基礎(chǔ)
（一）壽險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)類型與分析
1.五類風(fēng)險(xiǎn)的定義
2.五類風(fēng)險(xiǎn)在應(yīng)用中的典型案例
（二）壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與投資風(fēng)險(xiǎn)
1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析中的主要資產(chǎn)類型
2.投資風(fēng)險(xiǎn)分析中的主要風(fēng)險(xiǎn)類型
信用風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)匹配風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義與應(yīng)用中的典型案例。
（三）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的目標(biāo)
1.資產(chǎn)管理的長(zhǎng)期目標(biāo)
2.資產(chǎn)管理的直接目標(biāo)
（四）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的作用
（五）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理內(nèi)容
包括固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理，無(wú)形資產(chǎn)管理，長(zhǎng)期投資管理，遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)管理。
（六）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理流程
（七）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理模式
1.三種資產(chǎn)管理模式及其特點(diǎn)
2.我國(guó)壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理模式

第三章 壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理
（一）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的概念
1.壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的理論基礎(chǔ)
包括資產(chǎn)負(fù)債管理的含義與歷史發(fā)展。
2.壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理中的重要概念
包括流動(dòng)性、利率的期限結(jié)構(gòu)、利率、敏感性、期限組成和違約風(fēng)險(xiǎn)。
（二）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)和負(fù)債利率敏感性分析
1.利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的方法
包括無(wú)選擇權(quán)債券的價(jià)格收益曲線、基本點(diǎn)的價(jià)格值、到期，持續(xù)期、凸度、收益率等。
2.壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)與負(fù)債的利率敏感性分析
資產(chǎn)包括固定利率票息的不可贖回債券、不可贖回零票息債券、可贖回債券、抵押支持證券、擔(dān)保抵押債券、浮動(dòng)利率債券、逆浮動(dòng)債券、合成資產(chǎn)、商業(yè)抵押、不動(dòng)產(chǎn)等。
負(fù)債包括傳統(tǒng)不分紅產(chǎn)品、分紅產(chǎn)品、萬(wàn)能產(chǎn)品和延期年金、退保價(jià)值等。
3.壽險(xiǎn)公司現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
（三）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理體系
1.資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)
三個(gè)主要目標(biāo)，以及償付能力概念。
2.資產(chǎn)管理模式
3.資產(chǎn)管理的組織構(gòu)架與報(bào)告體系
（四）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)
1.資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)的歷史發(fā)展
2.靜態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)
包括現(xiàn)金流匹配、區(qū)割、多重情景分析、缺口分析、免疫、利差管理等。
2.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)負(fù)債匹配的檢測(cè)技術(shù)
包括彈性檢測(cè)，現(xiàn)金流檢測(cè)、和動(dòng)態(tài)償付能力檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)資本、財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。

第四章 壽險(xiǎn)公司投資方式：債券
（一）債券與債券市場(chǎng)
1.債券的基礎(chǔ)知識(shí)
債券的基本要素、類型，風(fēng)險(xiǎn)、特點(diǎn)、價(jià)格與收益率等。
2.債券市場(chǎng)
債券的發(fā)行市場(chǎng)與流通市場(chǎng)。
（二）債券的主要類型
1.國(guó)債的類型、特點(diǎn)、收益率與市場(chǎng)
2.市政債的分類、特點(diǎn)、收益率與市場(chǎng)
3.企業(yè)債的分類、特點(diǎn)、市場(chǎng)與信用評(píng)級(jí)
4.可轉(zhuǎn)換公司債的形成與發(fā)展、要素、基本特征與意義
（三）中國(guó)債券市場(chǎng)與壽險(xiǎn)公司債券投資
1.債券投資對(duì)壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的影響
2.中國(guó)債券市場(chǎng)現(xiàn)狀
3.我國(guó)壽險(xiǎn)公司債券投資的現(xiàn)狀
4.我國(guó)債券市場(chǎng)缺陷對(duì)壽險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的影響
包括其中的不利影響，債券市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的契機(jī)。

第五章 壽險(xiǎn)公司投資方式：股票
（一）股票與股票市場(chǎng)
1.普通股與優(yōu)先股的概念
2.股票市場(chǎng)指數(shù)的主要編制方法
價(jià)格加權(quán)平均指數(shù)、市值加權(quán)平均指數(shù)，國(guó)內(nèi)外主要股票市場(chǎng)指數(shù)。
3.與股權(quán)相聯(lián)系的證券
預(yù)托憑證、認(rèn)股權(quán)證。
（二）股票價(jià)值分析
1.股票收益的兩種形式與三種收益率
2.股票投資的風(fēng)險(xiǎn)類型
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其種類
3.股票價(jià)值分析模型
紅利貼現(xiàn)模型、市盈率方法及應(yīng)用
4.技術(shù)分析方法
技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)、內(nèi)容，道氏理論、波浪理論、K線圖分析。
（三）中國(guó)股票市場(chǎng)及壽險(xiǎn)公司股權(quán)投資
1.中國(guó)股票市場(chǎng)的歷史、現(xiàn)狀以及股票的監(jiān)管與相關(guān)法規(guī)
2.中國(guó)股票投資風(fēng)險(xiǎn)與收益分析
3.壽險(xiǎn)公司股票投資
中外壽險(xiǎn)公司股票投資的特點(diǎn)
第六章 壽險(xiǎn)公司投資方式：基金
（一）基金及其結(jié)構(gòu)、種類
1.基金的含義
2.基金的結(jié)構(gòu)
基金發(fā)起人、投資人、管理人、代理人與托管人。
3.基金的種類
公司型、契約型基金及其區(qū)別，封閉式、開放式基金及其區(qū)別，按照投資對(duì)象劃分的主要基金類型。
（二）共同基金
1.共同基金的含義
2.共同基金的發(fā)售與投資策略
3.共同基金的費(fèi)用與收益
美國(guó)共同基金費(fèi)用的構(gòu)成和種類，我國(guó)開放式基金的主要費(fèi)用構(gòu)成，基金收益的主要來(lái)源。
（三）基金投資實(shí)務(wù)
1.我國(guó)基金業(yè)的現(xiàn)狀、監(jiān)管與相關(guān)法規(guī)
2.基金業(yè)對(duì)壽險(xiǎn)公司投資的影響
3.壽險(xiǎn)公司投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益分析

第七章 壽險(xiǎn)公司投資方式：不動(dòng)產(chǎn)投資
（一）不動(dòng)產(chǎn)基礎(chǔ)
1.不動(dòng)產(chǎn)的類型
2.不動(dòng)產(chǎn)的特點(diǎn)
（二）不動(dòng)產(chǎn)投資
1.不動(dòng)產(chǎn)投資的含義
2.不動(dòng)產(chǎn)投資的特點(diǎn)
3.影響不動(dòng)產(chǎn)投資收益的風(fēng)險(xiǎn)因素
4.不動(dòng)產(chǎn)投資的分類
包括按投資方式、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容、物業(yè)類型劃分。
5.不動(dòng)產(chǎn)租賃投資的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（三）壽險(xiǎn)公司的不動(dòng)產(chǎn)投資
1.不動(dòng)產(chǎn)投資對(duì)保險(xiǎn)公司的重要性
2.保險(xiǎn)公司進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)投資的資金來(lái)源與投資收益構(gòu)成
3.保險(xiǎn)公司不動(dòng)產(chǎn)投資的主要形式與比較
直接持有、不動(dòng)產(chǎn)貸款，投資不動(dòng)產(chǎn)債券、股票與房地產(chǎn)信托，及其風(fēng)險(xiǎn)比較。
第八章 壽險(xiǎn)公司投資方式：貸款
（一）貸款及其分類
1.貸款的概念與原則
2.主要貸款種類、特點(diǎn)及其比較
信用貸款、擔(dān)保貸款、抵押貸款，抵押率的確定。
3.貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理
貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理方法，貸款的五級(jí)分類。
（二）抵押貸款
不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款的運(yùn)作程序、條款設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)，住房抵押貸款，抵押貸款證券化及其在國(guó)內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r，壽險(xiǎn)保單抵押貸款。
（三）壽險(xiǎn)公司的貸款投資情況
貸款資產(chǎn)的特點(diǎn)，國(guó)外壽險(xiǎn)公司的貸款投資分析，國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司貸款投資情況與主要模式。

第九章 壽險(xiǎn)公司投資方式：貨幣市場(chǎng)工具
（一）商業(yè)票據(jù)
商業(yè)票據(jù)的特點(diǎn)、發(fā)行與新發(fā)展，我國(guó)的商業(yè)票據(jù)及央行票據(jù)。
（二）銀行承兌匯票
銀行承兌匯票的產(chǎn)生原理、投資特點(diǎn)。
（三）大額可轉(zhuǎn)讓存單
大額可轉(zhuǎn)讓存單的特點(diǎn)、種類與發(fā)行。
（四）回購(gòu)協(xié)議
回購(gòu)與逆回購(gòu)的概念，回購(gòu)利率的決定因素，回購(gòu)交易中的信用分析。
（四）同業(yè)拆借
同業(yè)拆借的交易原理、特點(diǎn)與分類，同業(yè)拆借利率，我國(guó)的同業(yè)拆借市場(chǎng)。
（五）壽險(xiǎn)公司投資的貨幣市場(chǎng)工具
貨幣市場(chǎng)工具的投資特點(diǎn)，我國(guó)壽險(xiǎn)公司的貨幣市場(chǎng)投資現(xiàn)狀。

第十章 壽險(xiǎn)公司投資方式：金融衍生工具
（一）概念與背景介紹
金融衍生工具的產(chǎn)生背景、特點(diǎn)。
（二）遠(yuǎn)期合約、期貨與期權(quán)
三類衍生工具的定義、內(nèi)容與盈虧，三類衍生工具的比較。

第十一章 資產(chǎn)組合管理
（一）資產(chǎn)組合管理的理論基礎(chǔ)
1.期望收益率、風(fēng)險(xiǎn)度量之均值與標(biāo)準(zhǔn)差、超額收益
2.資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系，組合分散原理，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
（二）資產(chǎn)組合管理的內(nèi)容與步驟
1.組合管理的內(nèi)容
包括投資工具、時(shí)間與比例的組合。
2.壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)組合管理的目標(biāo)與限制因素
3.資產(chǎn)組合決策
資產(chǎn)配置（戰(zhàn)略性與戰(zhàn)術(shù)性）、市場(chǎng)時(shí)機(jī)、證券選擇的內(nèi)容與特點(diǎn)。
（三）資產(chǎn)組合的策略
1.分散化策略及其種類
2.消極與積極管理策略的內(nèi)容、典型案例與比較
3.長(zhǎng)期資產(chǎn)組合管理策略
包括購(gòu)買并持有策略、恒定組合策略、投資組合保險(xiǎn)策略，內(nèi)容、典型案例與比較。
4.收入與增長(zhǎng)型策略的內(nèi)容與比較

第十二章 資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理概述
風(fēng)險(xiǎn)管理的含義與步驟。
（二）資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)度量
VaR方法、壓力測(cè)試、情景分析。
（三）資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)處理——對(duì)沖策略
對(duì)沖策略的基本原理。

第十三章 壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理的監(jiān)管環(huán)境
（一）我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管環(huán)境
1.資金運(yùn)用渠道與風(fēng)險(xiǎn)控制的政策與法規(guī)
2.償付能力監(jiān)管政策與法規(guī)
（二）壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理監(jiān)管的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒
1.英國(guó)、日本、美國(guó)的監(jiān)管環(huán)境
2.壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理監(jiān)管的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
3.我國(guó)壽險(xiǎn)資金運(yùn)用和監(jiān)管的未來(lái)趨勢(shì)