一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值=(　　)。

　　A.新貸款額+到期貸款+貸款出售

　　B.新貸款額-到期貸款+貸款出售

　　C.新貸款額-到期貸款-貸款出售

　　D.新貸款額+到期貸款-貸款出售

　　2、銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯誤的方式工作屬于(　　)造成的損失。

　　A.知識/技能匱乏

　　B.失職違約

　　C.核心雇員流失

　　D.違反用工法

　　3、　下列選項(xiàng)中，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中評估階段工作的是(　　)。

　　A.確認(rèn)評估對象

　　B.整合評估結(jié)果

　　C.繪制流程圖

　　D.評估剩余風(fēng)險(xiǎn)

　　4、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　5、下列不屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)收益率

　　B.資本金收益率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.凈業(yè)務(wù)收希率

　　6、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(　　)。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　7、以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的大的主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價格風(fēng)險(xiǎn)、商品價格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

　　8、

　　商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是(　　)年。

　　A.0.5

　　B.1

　　C.2.5

　　D.3

　　9、　　

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》后猜題卷(2)

　　10、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不正確的是(　　)。

　　A.國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值
11、

　　下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

　　B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

　　C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

　　D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因

　　12、關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　B.對利率變動不敏感

　　C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小

　　D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差

　　13、現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的(　　)。

　　A.錯誤監(jiān)控/報(bào)告

　　B.結(jié)算/支付錯誤

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤

　　14、關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.至少每2個月更新數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　15、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是(　　)。

　　A.個人存款

　　B.同業(yè)拆借

　　C.公司存款

　　D.分支機(jī)構(gòu)存款

　　16、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是(　　)。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務(wù)要求

　　17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　18、(　　)的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理專門委員會

　　19、列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，說法錯誤的是(　　)。

　　A.“借短貸長”是常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況

　　B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的后幾天、每月的初幾日、每年的節(jié)假日

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　20、

　　下列選項(xiàng)中，不屬于國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則的是(　　)。

　　A.符合銀行實(shí)際

　　B.保證一定的前瞻性

　　C.符合監(jiān)管要求

　　D.保證一定的合規(guī)性
21、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)兩類的嚴(yán)格程序。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立

　　22、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　23、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別宏觀層面內(nèi)容的是(　　)。

　　A.提供新產(chǎn)品或服務(wù)

　　B.進(jìn)入或退出市場

　　C.是否忽視對個人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

　　D.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

　　24、某進(jìn)口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過(　　)，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠(yuǎn)期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　25、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.數(shù)據(jù)/信息錯誤

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

　　26、

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

　　27、下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評估與控制環(huán)境的是(　　)。

　　A.公司治理

　　B.合規(guī)管理文化

　　C.信息系統(tǒng)

　　D.外部控制

　　28、以下關(guān)于CreditMetrics的說法錯誤的是(　　)。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　29、以下指標(biāo)中，(　　)數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。

　　A.大額負(fù)債依賴度

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與核心存款的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　30、

　　由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.新增風(fēng)險(xiǎn)

　　B.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)